Proyectos fin de Carrera Negociación de Contratos Bilaterales en Mercados Eléctricos CompetitivosPremio fin de carrera 2007, alumna premiada: Catalina Gómez Quiles
Este proyecto aborda el problema de la contratación de energía eléctrica por parte de los clientes cualificados en un mercado mayorista de electricidad. El interés del contrato bilateral, tanto para el generador como para el consumidor, surge fundamentalmente de la necesidad de protegerse frente al riesgo que supone vender o adquirir la energía en el pool, debido a la incertidumbre de las variables que determinan el beneficio o el coste asociados a la participación en dicho mercado (fundamentalmente los precios y el consumo horarios, y a más largo plazo el coste de generación originado por las fluctuaciones del precio del combustible).
En particular, este trabajo está centrado en la demanda de un centro universitario de consumo medio, el edificio principal de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, con una demanda que sigue un patrón muy particular al ser un centro cuyo principal consumo se produce en los días lectivos, y se debe en su gran mayoría a la calefacción/aire acondicionado e iluminación.
El principal objetivo de este proyecto es evaluar comparativamente la idoneidad y viabilidad de distintas definiciones de riesgo a la hora de afrontar el proceso de negociación de un contrato bilateral entre un generador y un consumidor. Para ello, se introducen diferentes nociones de riesgo adaptadas al problema particular objeto de este proyecto, que se diferencian entre sí por la referencia adoptada en cada caso para comparar los beneficios y costes resultantes, teniendo en cuenta la incertidumbre de las variables involucradas. De modo general, se han considerado tres nociones de riesgo:
- Basado en la noción de “arrepentimiento” (regret), según la cual el negociador se interesa por la probabilidad de que el beneficio obtenido no esté lo suficientemente cerca del máximo posible (ideal).
- Basado en la noción de “valor en riesgo” (Value at Risk, o VaR), que toma como referencia el mínimo beneficio que el negociador puede ganar con una probabilidad dada.
- Basado en la noción de “desviación respecto a la media”, según la cual el negociador quiere evitar que el beneficio se desvíe excesivamente de su valor medio
Ha sido objeto de estudio también la propia mecánica del proceso de negociación, distinguiendo entre negociación directa de los participantes o negociación mediante árbitro. Esta última puede considerarse una forma de negociación alternativa, o una posible solución en caso de no llegar a ningún acuerdo mediante la negociación directa. Para ambas opciones se proporciona en este proyecto un procedimiento o algoritmo que pretende facilitar el proceso de negociación entre el consumidor y el generador.
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